Solvency EIOPA

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11 maggio 2016 di ilbroker

EIOPA ha intenzione di avviare a breve un esercizio di stress. Gli stress test sono utilizzati dall’Autorità come strumento per verificare la resilienza del settore assicurativo verso sviluppi avversi del mercato e, più in generale, come supporto al processo decisionale a sostegno della stabilità finanziaria.
Sul tema, lo scorso 13 aprile EIOPA ha organizzato un workshop con l’industria per illustrare la struttura dell’esercizio e per ricevere feedback sui templates e sulle specifiche tecniche relative allo stress test.
Dal workshop è emerso che l’esercizio avrà come oggetto la misurazione della solidità del settore assicurativo rispetto a due scenari: il primo conseguente al perdurare di bassi tassi di interesse; il secondo in cui il settore è sottoposto a un doppio shock (“double hit scenario”), quale un calo della curva dei tassi di riferimento e uno shock sui prezzi dei principali asset finanziari. Il campione oggetto della rilevazione sarà composto da imprese del settore vita che rappresentano almeno il 75% del mercato in termini di riserve tecniche lorde (dati fine 2015).
La tempistica, prevista da EIOPA, è la seguente:
 31 maggio 2016 – Avvio dello stress test a livello europeo;
 giugno 2016 – Periodo per Q&A con l’Autorità europea;
 15 luglio 2016 – Data ultima per l’invio dei risultati alle Autorità di Vigilanza
Nazionali (NSA);
 agosto 2016 – Raccolta e validazione dei dati da parte delle NSA;
 settembre 2016 – Validazione dei dati da parte di EIOPA;
 dicembre 2016 – Disclosure dei risultati.

Non sono ancora stati definiti tutti i dettagli né la calibrazione degli shock; l’industria, a livello europeo, ha espresso alcune considerazioni sull’impostazione dello stress test prevista da EIOPA, sottolineando l’eccessivo impegno richiesto dall’esercizio e il tempo ristretto concesso alle imprese di 6 settimane.
In merito al tema prioritario della confidenzialità dei risultati, EIOPA ha confermato che i dati verranno presentati per singolo Paese, con suddivisione delle imprese in categorie dimensionali, in modo da non permettere l’identificazione delle stesse.
Si segnala che, in data 14 aprile, IVASS ha emanato in pubblica consultazione lo schema di Regolamento recante disposizioni in materia di vigilanza sulle operazioni infragruppo e sulle concentrazioni di rischi. Fra gli obiettivi della consultazione, si evidenzia l’intenzione dell’Istituto di “aggiornare, alla logica Solvency II, la vigente disciplina in tema di operazioni infragruppo, contenuta nel Regolamento ISVAP n. 25 del 27 maggio 2008 che sarà, pertanto, abrogato riunendo in un unico compendio normativo anche le previsioni sulle concentrazioni di rischi”.
La consultazione terminerà il prossimo 13 giugno.

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